Dynamic Stock Option Trading

Elliott Wave Turning Points Nós fomos um dos pioneiros da informatização Elliott Wave Analysis. Em 1986, lançamos nossa pesquisa inicial de Elliott Wave através do software Advanced GET, que ainda é usado por comerciantes de todo o mundo hoje. Algumas das principais queixas da análise de Elliott Wave são: a) A contagem de ondas tende a mudar à medida que novos dados de mercado chegam e, portanto, torna difícil tomar decisões de negociação em tempo real a menos que você seja um especialista em análise de onda eb) Um especialista é muito íngreme. A mesma equipe que desenvolveu Advanced GET continuou a desenvolver e melhorar a nossa compreensão da análise de ondas Elliott. Hoje, quase 30 anos desde nossa incursão em computadorizada Elliott Wave análise, estamos orgulhosos de apresentar um Forward olhando algoritmo EWTP que identifica negociáveis ​​pivôs que não mudam com novos dados. O algoritmo combina todo o nosso conhecimento de Elliott Wave, Gann análise, Fibonacci técnicas e preço e tempo projeções em um estudo. O usuário não tem que aprender nenhuma das técnicas, pois é tudo utilizado dentro do algoritmo como e quando necessário com base em condições de mercado. Clique para jogar Visão geral do programa de demonstração de vídeo EWTP A opção Dynamics é uma completa plataforma de software de análise e negociação de ações e opções. A opção Dynamics é um balcão único para qualquer nível de estoque ou operador de opção. Gráficos Avançados e Citações com Estudos Personalizados Opção Ferramentas para Modelagem de Spreads Simples e Complexos Estoque em Tempo Real e Opção de Escaneamento Setor e Grupo de Identificação de Força Assista nosso Vídeo de Visão para ver alguns dos grandes recursos incluídos no Option Dynamics, Por comerciantes para comerciantes. Projeção de Opções Pendentes de Patente A ferramenta de projeção fornece a capacidade de calcular valores de spread de opção ou opção com base em movimentos complexos de preço e volatilidade. O usuário pode projetar movimentos para cima ou para baixo nos preços subjacentes e na volatilidade das opções em vários pontos. Construa um spread usando um modelo predefinido ou manualmente com base em um comércio real Estimativas de lucro e perda do projeto ajustando o preço subjacente ou a volatilidade total Alterações do modelo em um dia a dia simulando vários padrões de gráfico More InfoRisk Graph O Risk Graph é um ponto vital Ferramenta no estabelecimento de uma posição de opções se você está simplesmente comprando chamadas e coloca ou colocando mais avançada propagação baseada opções negociações. Crie uma posição de propagação manualmente ou crie uma de uma lista de modelos predefinidos. Modelar uma posição pré-existente inserindo os preços cheios reais. O usuário também pode visualizar o gráfico de risco eo gráfico de preços do símbolo subjacente lado a lado. Até três subjacentes desvios padrão de preço são exibidos à direita no Gráfico de Risco More InfoRisk Graph Compare Mode O Risk Graph Compare Mode é uma ferramenta inestimável para o comerciante spread procurando modelar posições de opções múltiplas para otimizar recompensa e risco. Compare até 15 Diferentes spreads contra o spread de rede Ajuste Dias para Expiração e Volatilidade para qualquer comparação Ver Break Even, Max Risco e Max Profit para ambos os spreads Compare Spread Mode permite ao comerciante comparar o lucro ea perda de duas posições de opções simultaneamente. Para um exemplo, você pode exibir uma chamada longa em comparação com uma posição Long Straddle. Advanced Option Chain O recurso Advanced Options Chain permite que o usuário visualize as informações de preços de opções para qualquer greve disponível ou expiração em um formato fácil de visualizar. Também está incluído um olhar para trás futuro onde o usuário pode voltar a qualquer data nos últimos três anos e ver os preços de opção histórica. Ver opção de preços, juntamente com a volatilidade calculada em tempo real, os gregos principais, a probabilidade de o dinheiro e probabilidade de quebrar mesmo. Selecione uma expiração de singe ou múltiplo na mesma tela. Ajuste quantas greves para mostrar ou centrar a vista em torno de uma greve específica. Também está incluído um olhar para trás futuro onde o usuário pode voltar a qualquer data nos últimos três anos e ver os preços de opção histórica juntamente com todos os valores gregos pertinentes para um dia selecionado. Opção Skew Chart O objetivo das opções Skew é fornecer ao Operador de Opções uma exibição visual de uma opção Volatilidade Implícita para que eles possam comparar os valores em toda a faixa de preços de exercício em um período de validade específico. Permite ao usuário identificar as inclinações de volatilidade das opções em um gráfico de linha ou em uma visualização em 3D. Crítico para os comerciantes que usam estratégias de opções, como Spreads Verticais e Spreads do Calendário. Permite que o comerciante para ver skews com base em Delta e Theta. Todos os Skews podem ser visualizados em uma vista plana ou em 3d. Mais InfoTheta Decay A janela Decay permite que você preveja os valores da opção Gregos com base em mudanças no preço subjacente e na volatilidade. A janela Decay é projetada especificamente para mostrar mudanças em uma opção Theta para permitir que o comerciante para maximizar a taxa de retorno em posições de opções, como uma chamada coberta. Ajuda o comerciante da Chamada Coberta a identificar rapidamente quais opções são ideais para maximizar o Time Decay (Theta) identificando o Theta Sweet Spot. Um Recurso de Modelagem Avançada pode prever como os valores da Opção Grego (theta e delta) serão alterados com base no movimento em preço e volatilidade. Com a flexibilidade da ferramenta Decay, ela também pode ser usada para prever facilmente mudanças em outros valores gregos também. Spread Select A principal função das ferramentas Spread Select é fornecer ao comerciante de opções uma abordagem mais automatizada para escolher um spread de opções baseado em estratégias pré-construídas. As opções de compilação se espalham com base em uma seleção de mais de 30 estratégias de opções pré-construídas. O usuário pode ajustar vários filtros para otimizar como o spread é criado. Tipos de propagação únicos ou múltiplos podem ser selecionados e construídos automaticamente. A ferramenta Spread Select permite que o usuário compare rapidamente os spreads para identificar os candidatos comerciais mais ideais com base em valores como Probabilidade, Custo comercial e RewardRisk. Construtor de Estratégia As ferramentas Construtor de Estratégia permitem que você crie rapidamente várias estratégias de Opção com base em um preço-alvo e uma data-alvo definidos pelo usuário. Desenvolve estratégias de opções (usando opções únicas e spreads de opções) com base em um preço-alvo e uma data-alvo selecionados pelo usuário. Use filtros que permitem exibir apenas as configurações de propagação desejadas. Um perfil de risco ajustável é incluído junto com tempo real detalhado gregos, IV e potencial de lucro. Uma vez que as informações de destino e tempo são fornecidas, o Construtor de Estratégia irá rapidamente construir várias estratégias de opção e fornecer risco para recompensar informações para cada estratégia. O cliente pode simplesmente clicar para gerar um ticket de pedido. O Strategy Builder não está disponível em todos os pacotes. Gráficos Avançados Uma funcionalidade Avançada de Gráficos Avançados com várias características específicas de opções potentes. Diagrama qualquer opção junto com o símbolo subjacente, volume de opção e interesse aberto. Veja um cone de probabilidade em tempo real. Você pode até mesmo arrastar o cone para uma data anterior para ver como a ação atual preço negociado. Identifique rapidamente se as opções de ações estão sendo negociadas em excesso ou sob preços. Estão incluídos mais de 30 estudos e indicadores padrão da indústria, juntamente com muitos tipos de gráficos e ferramentas de desenho. Você pode traçar qualquer frame de tempo de um minuto todo o caminho para mensal. O recurso de Gráfico Avançado é uma solução completa de gráficos ou ações. Matrix Stock e Option Scanner A Matrix é um scanner de ações e opções em tempo real totalmente caracterizado. Você pode instantaneamente varrer milhares de símbolos para configurações comerciais usando filtros personalizados. Digitalize todos os estoques opcionais e todas as opções individuais para configurações comerciais. Gerar rapidamente uma lista de Candidatos a Chamadas Cobertas ou outros tipos de propagação. Analise opções individuais com base em critérios inseridos pelo usuário, como preço, interesse aberto, valores gregos ou volatilidade implícita. Os resultados podem ser salvos ou instantaneamente vinculados a outros recursos para permitir uma rápida identificação e análise. Força do Grupo e do Grupo A ferramenta de Rotação do Grupo foi concebida para ajudar o investidor a identificar tendências potenciais em várias unidades populacionais ou cestas de unidades populacionais agrupadas com base nas suas actividades empresariais. Encontre estoques que estão em uma tendência de alta ou baixa com correlação de correspondência com seu grupo de setor ou setor. Identificar os grupos da indústria que estão girando e drill down para fortes ações dentro desse grupo para estratégias de spread de opção. Aplique o filtro Estoque ou Força de grupo a qualquer configuração de Varredura de matrizes. Além de identificar a tendência, a ferramenta de Rotação de Grupo fornece ao usuário uma maneira rápida de medir a força da tendência. Estratégia de Negociação dinâmica - Flexibilidade em esteróides xa0 estratégia de negociação dinâmica. Por falta de um nome melhor, é uma filosofia de negociação que utiliza Put e opções de compra em combinação com o estoque subjacente ou contrato de futuros para atingir um risco limitado, lucro ilimitado e máxima flexibilidade em qualquer situação comercial, evitando armadilhas morte comerciantes de ser constantemente Whipsawed fora de uma posição. Dado que há apenas três coisas que um estoque pode fazer (ir para cima, para baixo ou lateralmente) uma estratégia de negociação dinâmica é bastante simples. Por exemplo, se você decidir um estoque é provavelmente liderado significativamente maior, em primeiro lugar, determinar a quantidade de risco envolvido para 100 ações. Para fazer isso, procure uma opção de venda com preço razoável, mais próxima no preço de exercício, com uma data de vencimento razoável. Risco colocação de ações - greve. (Nota: Valor de tempo de risco da opção de venda, nesta situação.) Essa combinação de estoque longo e longo é conhecida como uma chamada sintética. Em seguida, adicione três vezes o risco ao preço do estoque. Se o preço-alvo resultante parecer razoável, você encontrou uma opção com preço adequado. Três a um é uma proporção de risco de recompensa inicial adequada. A gestão do dinheiro determina a quantidade e o tamanho da posição. Para fazer isso, determine o valor máximo do dólar a ser arriscado no comércio. Esta deve ser uma percentagem do capital total. Muitos comerciantes consideram 2 razoável. Dividir o montante máximo de risco pelo risco envolvido para 100 ações determina o número de unidades de negociação ou o tamanho da posição. Estratégia de Negociação Dinâmica. Sem arriscar qualquer capital, acaba de responder as três perguntas que cada comerciante deve saber antes de colocar em um comércio: 1. Quanto posso perder, se estou errado 2. Quanto posso ganhar, se estou certo 3. Quanto tempo vai demorar Para descobrir Não precisando colocar ordens stop loss, evitando assim o destino de se tornar uma vítima de busca e destruir missões (ou seja, emboscadas, cujo objeto é whipsaw comerciantes fora de suas posições) significa obter uma boa noite de sono Todas as noites, independentemente do que o mercado faz para tentar derrotá-lo (e ele vai tentar). No entanto, porque o seu pior cenário é conhecido em curso, não pode devido mais danos, não importa o quê. Mesmo se o estoque deve ir para zero, sua proteção Put é total. Estratégia de negociação dinâmica é flexível Quando, como e em que circunstâncias fechar a posição é uma questão de estilo e escolha pessoal. Pode-se optar por fechar a posição de uma vez ou removê-la em etapas. Os comerciantes que usam uma estratégia de negociação dinâmica, por exemplo, foram conhecidos para eliminar gradualmente as suas posições em terços: O primeiro terço, quando o lucro abrange a quantidade de risco de toda a posição. Realizar isso deixa a posição remanescente livre de risco. (Nota: A partir deste ponto em frente, arrastar ordens stop, real ou mental, pode ser usado.) O segundo terço em um alvo predeterminado dos comerciantes escolhendo. Este é o lugar onde o comerciante pode fazer uso de ordens condicionais, tais como OCOs (pedido-cancela-ordem). O terço final é onde o comerciante tenta para as cercas, permitindo que o mercado retire a posição com uma ordem de parada de arrasto ou, se a fita está indicando a evidência que uma parte superior está sendo põr dentro, simplesmente saída a posição. Alternativamente, a critério do comerciante, a posição poderia se transformar em uma cerca, vendendo opções de chamada. Tenha em mente que tudo o que é necessário para transformar a posição em uma situação livre de risco é ter em suficiente prémio de chamada para cobrir o valor de tempo das opções de colocar de propriedade. Em outro ponto, se a volatilidade é baixa, pode-se inicialmente comprar opções de compra como um substituto para uma posição de estoque longo. Novamente, o risco máximo é limitado, enquanto o potencial de lucro é ilimitado. Em qualquer rali decente, o estoque poderia ser curto com risco. Se a ação diminuir, a posição de estoque curto seria comprada ou coberta. O comerciante então espera o próximo rally e shorts o estoque novamente. A primeira vez que os lucros das operações de curto prazo exceder o custo das opções de compra de propriedade da posição, a partir desse momento em diante, torna-se livre de risco. Se o estoque continua a subir depois de ser curto, o comerciante simplesmente exerce ou chama o estoque para fechar a posição. O lucro foi bloqueado no momento em que o estoque subjacente estava em curto. A combinação de longas chamadas e curto estoque é conhecido como um sintético Put. Tudo isso, em uma abordagem de estratégia de negociação dinâmica, pode ser aplicada com a mesma facilidade em inversão de cenários de mercado em declínio pelo estoque curto e opções de compra de compra (Put sintético) ou simplesmente usando uma opção de venda como um substituto para ser estoque curto. Uma posição de Put longa pode se transformar em uma posição de chamada sintética simplesmente adicionando ações longas. A chamada sintética pode se transformar em uma cerca de baixa, adicionando opções de colocação curtas para a posição. No momento em que o estoque longo é adicionado a uma posição de venda longa rentável, a posição torna-se livre de risco. O estoque pode ser comprado em um declínio significativo com impunidade. Os lucros podem ser tomados em rallys ou exercido em declínios adicionais. O comerciante ganha, de qualquer maneira. Como uma filosofia de negociação, uma estratégia de negociação dinâmica é difícil de vencer, wouldnt você concorda Sobre o Autor: General Dynamics Corporation (NYSE: GD) . Poderoso curto ponha os spreads para superar lucros Data de publicação: 2017-03-2 PREFÁCIO Encontramos um resultado muito poderoso examinar os spreads de curto prazo para a General Dynamics Corporation quando usamos uma abordagem inteligente de gerenciamento de risco de ganhos. Esta é a informação que o top 0,1 tem e agora o seu tempo para todos nós para vê-lo. Com relativa facilidade podemos nos tornar especialistas - para ver os riscos que queremos tomar e ver aqueles que queremos evitar, o que nos permite otimizar nossos resultados. Este é um daqueles casos. Opção negociação isnt sobre sorte - este vídeo de três minutos vai mudar sua vida comercial para sempre: Option Trading e Verdade HISTÓRIA Há muito menos sorte envolvida na troca de opções bem sucedidas do que muitas pessoas passaram a entender. Podemos obter especificações com spreads de curta duração no GD neste dossiê. Vamos olhar para um back-teste de três anos de uma estratégia de propagação de put curto e usar as seguintes regras fáceis: Testar opções mensais, o que significa laminar a propagação de colocar a cada 30 dias. Evite manter uma posição durante os ganhos. Estude um fora do dinheiro colocado propagação - especificamente o delta delta 30 delta. Teste a propagação colocada olhando para trás em três anos de história. Mais do que todos os números, nós simplesmente queremos caminhar por um caminho que demonstra que é realmente muito fácil otimizar nossos negócios com as ferramentas certas. Na imagem de configuração abaixo, basta tocar nas regras que queremos testar. Em seguida, olhamos para os retornos. RETORNOS Se fizéssemos este spread de 30 delta 10 delta short put na General Dynamics Corporation (NYSE: GD) nos últimos três anos, mas sempre saltamos ganhos obtemos estes resultados: short 30 Delta 10 Put Spread Primeiro, notamos que o short put spread A estratégia produziu realmente um retorno mais elevado do que o estoque 96.4 contra 85.0 ou um 11.4 out-performance. A venda de uma propagação de spread colocado a cada 30 dias em GD tem sido um vencedor muito substancial nos últimos três anos retornando nbsp96.4. Ainda melhor, a estratégia superou o spread de curto prazo que foi mantido durante os ganhos. Vamos voltar para essa peça, agora. FUNCIONAMENTO ADICIONAL COM A DYNAMICS GERAL CORPORATION Esse movimento inicial - examinando short espalha estabelece ao mesmo tempo evitar ganhos é inteligente. Ele definitivamente nos dá um estudo à frente da maioria dos comerciantes opção casual. Mas podemos mover nosso conhecimento ainda mais. O próximo passo será implementar as mesmas regras de back-test e deltas, mas desta vez só vamos testar os resultados durante os ganhos. Para ser perfeitamente claro, testar o spread de venda curto que é aberto dois dias antes dos ganhos, permite que os ganhos ocorrem e, em seguida, fecha a opção posição dois dias após os ganhos. Aqui estão os resultados para os mesmos 30 delta 10 delta curto colocar spread: curto 30 Delta 10 Ponha Spread Trade Frequency: 30 Dias Back-teste de comprimento: três anos Apenas Trade Earnings Short Put Spread Retorno: Enquanto vendeu um put spread em General Dynamics Corporação durante ganhos provou ser um vencedor, mais importante, ele retornou menos do que o mesmo short pôr propagação que evitou lucros. Embora este uso inteligente de evitar ganhos tem superado a propagação de curto pôr que foi realizada durante os ganhos, há uma imagem maior aqui. Vamos voltar para essa peça, agora. CLARITY Para clareza, traçamos os retornos de ações, a estratégia de venda curta (ps) com ganhos e aquela que evita ganhos, abaixo. O conceito aqui é direto, amigos: garantir o conhecimento antes de entrar em uma posição de opção constrói uma mente definida sobre o que o comércio, quando o comércio e mesmo se o comércio vale a pena em tudo. Agora podemos ver essa prática mais adiante, além da General Dynamics Corporation e colocar spreads. Leia os avisos legais abaixo. Legal As informações contidas neste site são fornecidas para fins informativos gerais, como uma conveniência para os leitores. Os materiais não são um substituto para obter aconselhamento profissional de uma pessoa qualificada, empresa ou corporação. Consulte o consultor profissional apropriado para obter informações mais completas e atuais. Os Laboratórios de Mercado de Capitais (The Company) não se dedicam à prestação de serviços jurídicos ou profissionais ao colocar esses materiais informativos gerais neste website. 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Sites, a menos que expressamente declarado. Collar Comércio com uma torção dinâmica Por Greg Jensen OptionsANIMAL CEO amp fundador Se você já trocou opções, youve provavelmente ouviu falar do Colar Comércio. O comércio de colarinho padrão é uma ótima maneira de proteger seus investimentos em um mercado inseguro. Mas e se você pudesse fazer 25-30 mais sem assumir qualquer risco adicional Você pode. Por que mudar o comércio de colarinho padrão O problema com a estratégia de comércio de colarinho padrão é que ele não tem potencial de lucro grande upside. O Dynamic Collar Trade protege seus negócios, tanto quanto um comércio de colarinho padrão, mas também permite que você tome parte em movimentos subjacentes de alta e oferece retornos potenciais de 25-30 por cento cerca de quatro vezes maior que um colarinho padrão (6-8 por cento ). Trading Todays Market O que é o seu medo custando-lhe O slide recente nos mercados graças à crise da dívida europeia e problemas econômicos tem bombeado mais medo em uma psique de negociação frágil. Os comerciantes que compraram ações antes da crise em julho e agosto são especialmente temerosos. Embora os estoques tenham se recuperado e começaram a bater novos máximos novamente no final de janeiro, mas muitos comerciantes temem que o mercado é devido para outro pullback. Os comerciantes cautelosos mantêm-se afastados de ações de alto risco, como Netflix, Inc. (NFLX), Baidu, Inc. (BIDU), Apple Inc. (AAPL) e lululemon athletica inc. (LULU), mas depois perder oportunidades como as ações continuam a subir. Como você pode ter a coragem de entrar no mercado ling nestes dias A resposta está em uma estratégia de opções chamado o comércio de colarinho, que protege posições subjacentes contra perdas de desvantagem. Se você possui ou acaba de comprar ações, você pode criar um colar padrão, comprando um put e vender uma chamada para compensar o custo puts. Um colar é uma estratégia conservadora, de baixo risco e de baixo retorno, porque o limite de tempo longo coloca o risco abaixo do preço de exercício e a chamada curta reduz o custo dessa oferta, além de diminuir os ganhos acima de seu preço de exercício. Se ambas as opções expiram no mesmo mês, um comércio de colarinho pode minimizar o risco, permitindo que você mantenha ações voláteis. No entanto, um colarinho padrão também restringe o lucro potencial comércios a 6-8 por cento, o que deixa dinheiro sobre a mesa durante as tendências de alta. Como você pode criar maior vantagem A Estratégia de Comércio de Colar Dinâmico Racional: Para capturar mais lucro de vantagem do que um colar padrão Tempo Frame: Aproximadamente 6 meses Componentes do Colar Dinâmico Comércio: Comprar o estoque subjacente Comprar no dinheiro ou ligeiramente fora do dinheiro coloca Que expiram em três meses Vender fora do dinheiro chama com prêmio semelhante e que expiram em dois ou três meses Colete o prêmio suficiente das chamadas para pagar o longo põr Garantir a chamada Preço de greve é ​​maior do que o preço das ações subjacentes Lucro Máximo Call Strike Preço - Preço de colocação em risco - Risco dos traders Risco máximo Preço de ações Preço de custo de colocação - Preço de colocação - Chamadas Comparação de prêmios - Exemplo de comércio de colar padrão O exemplo a seguir mostra como modificar um comércio de colar para aumentar os lucros potenciais vendendo uma chamada que expira 60- 90 dias após a colocação longa. Vamos supor que você comprar 100 ações em 50 em 15 de janeiro. Para criar um colarinho padrão, você pode comprar um put que expira em 60-90 dias com uma greve que é at-the-money (ATM) ou ligeiramente fora - do-dinheiro (OTM). O último passo é vender uma chamada OTM no mesmo mês. Por exemplo, se você comprou um 47,5 março colocar para 2,50 e vendeu um março 52,5 chamada para 2,60, o spread oferece um crédito de 0,10, porque você coletou mais vendendo a chamada do que o custo de colocação. Se as ações caírem abaixo de 47,50, as perdas serão de 2,40 (4,8%), mas se as ações avançarem acima de 52,50, os ganhos ficam restritos a 2,60 (5,2%). A longa oferta dá-lhe o direito de vender ações em 47,50, independentemente de quão longe ele cai. Mas a chamada curta obriga-o vender o estoque em 52.50 mesmo se dobra no preço pela expiração. Dê uma olhada no gráfico a seguir para mais esclarecimentos. Este comércio colar tem uma taxa de retorno de risco de apenas 1,08, que isnt muito atraente. No entanto, você pode aumentar os ganhos potenciais de colares padrão vendendo uma chamada em um mês que expira mais tarde. Uma maneira de ajustar um colar padrão é vender a chamada 60-90 dias mais longe no tempo do que o longo colocar, o que permite que alguém paga para o seu seguro de desvantagem. Quando você vende a chamada para um colar dinâmico, tente: 1) coletar prémio suficiente para pagar a longo colocar, e 2) garantir o seu preço de exercício está acima do preço das ações subjacentes. Se a chamada curta é atribuído, forçando você a vender ações na greve, você quer vender as ações para o titular de chamadas com um lucro. Mas depois da longa expira, não ficará a posição de chamada coberta restante (estoque longo, curto OTM chamada) falta proteção de desvantagem Neste momento, você ainda não tem que esperar para a chamada curta para mover o dinheiro ou ser atribuído antes de responder Pergunta, vamos discutir um par de características-chave de ações que funcionam melhor neste tipo de comércio. Foco em ações fundamentalmente sólidas e voláteis. Fundamentos O estoque que você quer para negócios de colarinho dinâmico Ao procurar por ações adequadas, você deve se concentrar em bastante volátil com fundamentos fortes. Dados fundamentais podem mudar entre as indústrias, por isso diretrizes específicas não são sempre úteis. Por exemplo, uma proporção PE de 20 para um estoque industrial é provavelmente cara, mas um estoque de tecnologia sólida com esse mesmo PE pode ser um roubo. Tente encontrar estoques com as seguintes características: crescimento trimestral dos lucros de mais de 15% nos últimos dois anos, nenhuma dívida ou um índice de endividamento inferior a 1,0 e retorno sobre o patrimônio (ROE), ativos (ROA) e Capital investido (ROIC) de mais de 15 por cento. Volatilidade Por que ações sólidas precisam de movimento para negócios de colarinho dinâmico A segunda parte chave é a volatilidade. Que representa o quanto a ação subjacente se move (para cima ou para baixo) em um determinado dia. Os estoques mais voláteis são ideais, porque eles têm uma melhor chance de atingir a greve de chamadas curtas por vencimento. Stock candidatos para este comércio de colarinho modificado deve ter betas de 1,3 ou superior. O comércio de colarinho dinâmico A beleza e o benefício de negócios de mudança podem se adaptar à mudança. Assim, quando você pergunta Mas o que sobre um colar dinâmico risco de desvantagem após o longo expira A resposta envolve uma mudança de paradigma em como você deve ver este comércio. Muitos comerciantes colocar uma ordem stop loss para controlar o risco, mas que é uma forma estática para o comércio. Em vez de simplesmente entrar em um comércio de colarinho e esperando que o mercado rallies, estar pronto para ajustá-lo como condições de mercado mudar para explorar todas as tendências (ou falta dela). A diferença entre os meses de vencimento não deve incomodá-lo, porque você provavelmente irá ajustar o comércio antes de qualquer opção expira. Um comércio de colar de opções padrão protege contra quedas acentuadas no patrimônio subjacente em troca de ganhos limitados no lado positivo. Mas este comércio colarinho dinâmico pode aumentar os lucros potenciais se você trocá-lo ativamente e escolher ações com fundamentos sólidos. A posição elimina seu medo da volatilidade e pode mudar a maneira que você troca. Ao longo do tempo, o colarinho dinâmico pode explorar recessões do mercado e maximizar os lucros como rali ações. Para obter mais informações sobre como estruturar outros ofícios como o comércio de colarinho e como ajustar os comércios perdedores em comércios vencedores, visite optionsanimal.